La religion occupe une place très importance à Aethernalia, car elle représente bien plus que de simples croyances. En effet, dans ce monde, les dieux ont une existence avérée et ils ont un rapport très particulier vis à vis de leur fidèles: ce ne sont pas les dieux qui ont créé les croyances, mais les croyances qui ont créé les dieux.

Le monde spirituel, où vivent les dieux, est influençable par le monde matériel via l'esprit de ceux qui y vivent, et notamment leur foi. Lorsque plusieurs personnes commencent à croire fermement en une entité qui remplirait un rôle précis dans l'équilibre du monde, alors du monde spirituel va naître cette entité afin de "combler le vide", et elle sera telle qu'elle est imaginée dans les croyances. Ce processus a permis la créations de nombreux dieux. Lorsque les premières croyances sont apparues, elles étaient nombreuses, et ainsi l'étaient les dieux, mais lorsque les peuples ont commencé à s'assimiler et à partager leurs croyances, beaucoup ont développé des syncrétismes qui ont abouti à l'assimilation d'un dieu étranger dans une autre croyance, ou alors à la "fusion" de deux dieux qui remplissaient le même rôle dans leur croyance respective. De ce fait, les dieux ont gagné de plus en plus de croyants, et de ce fait, leur existence est devenue plus puissante, car plus légitime. Et pour "remercier" leur fidèle, ils leur accordent des faveurs en leur prêtant leur protection, ou bien pour leur plus fervents serviteurs, la possibilité d'utiliser une fraction de leur pouvoir afin de procéder à des miracles, une forme de magie différente de la sorcellerie elfique ou la magie académique humaine. Mais l'influence des dieux se limite là. Ils sont des entités purement spirituelles qui ne peuvent agir qu'indirectement sur le monde matériel.

Cependant, il existe deux moyens pour eux d'agir plus directement: ils peuvent former un pacte avec un de leur croyant ayant atteint un niveau de foi extrême, qu'on appelle alors Élu ou Bushin, et s'incarner en lui; ou bien ils peuvent choisir de s'incarner complètement en se créant une enveloppe matérielle. Dans tous les cas, ils ne pourront jamais être aussi puissants que dans le monde spirituel, mais dans le premier cas, ils le seront encore un peu moins, cependant ils pourront retourner dans le monde spirituel n'importe quand ou bien quand leur "porteur" mourra. Tandis que dans le deuxième cas, même si ils conserveront une plus grande puissance, leur incarnation sera définitive, et si leur enveloppe matérielle venait à mourir, alors ils disparaîtraient à jamais.
Et on ne peut pas simplement ressusciter un dieu en continuant de croire en lui. En effet, les dieux habitent dans une des couches les plus externes du monde spirituel, une couche qui est donc facilement influençable par l'esprit. Et si au début, cette couche était vierge, et donc permettait la création aisée de dieux, aujourd'hui ce n'est plus le cas. D'une part car les dieux sont nombreux et puissants, et d'une autre part car une autre influence a pris toute la place restante: les Démons.

Les Démons sont des êtres de la même nature que les dieux, ils vivent dans le monde spirituel, dans la même couche que les dieux, et leur existence est influencée par les pensées du monde matériel. Cependant, là où les dieux naissent par la foi de croyants, les démons naissent de façon "indésirable" par les sentiments. Et les sentiments négatifs sont les seuls à avoir assez de puissance pour influencer le monde spirituel. Ainsi, lorsqu'un être a une pensée négative suffisamment forte, elle donnera naissance à un démon très faible. Mais lorsqu'un même sentiment est partagé plusieurs fois par de nombreux individus et de manière continue, tel que la colère, ou bien la tristesse, alors il finira par donner naissance à un démon majeur, de même puissance qu'un dieu. Ainsi les démons recensent un certain nombre de démons majeurs et moyens, ainsi qu'une myriade de petits démons mineurs.
Et de la même manière que l'existence et la raison-d'être d'un dieu sont définis par le concept et le(s) rôle(s) qui l'ont créé, la raison d'être des démons est définie par l'émotion qui leur a donné naissance. Et comme toutes ces émotions sont néfastes pour les vivants, ou du moins les races intelligents, les démons leurs sont donc forcément néfastes. De ce fait, les démons ont pour but de mettre à mal les races pensantes, non par parce qu'ils aiment faire le mal mais parce que c'est leur raison d'être, leur essence.

Cependant, tout comme les dieux, les démons sont des entités spirituelles qui ne peuvent pas agir directement sur le monde réel. Alors ils peuvent, tout comme les dieux résider dans un hôte, ou bien s'incarner totalement. Dans le premier cas, à la différence du pacte avec les dieux, le démon ne demandera pas son avis à l'hôte: il s'introduira dans son esprit petit à petit via les rêves avant de réussir à prendre possession de son corps. Une fois cela fait, là où un pacte avec un dieu créé une sorte de fusion entre la mentalité de l'hôte et celle du dieu, dans le cas de la possession d'un démon, l'esprit de l'hôte est complètement détruit, sauf  dans de rares cas où l'hôte a cherché de lui-même à être possédé et est parvenu à maintenir sa conscience. De manière générale, les démons mineurs chercheront toujours à prendre possession d'un hôte, tandis que les démons majeurs s'incarneront totalement.
Les hôtes possédés et les démons incarnés se rassemblent au cœur des Monts Noirs, dans les profondeurs de galerie profondes, où ils sommeillent en attendant une heure propice pour mener une large attaque.

A cause du nombre croissant de démons, la couche spirituelle dédiée aux dieux et aux démons a fini par être comblée totalement par la corruption démoniaque, et c'est pour cela qu'il ne reste plus de place pour créer un nouveau dieu ou bien pour potentiellement en ressusciter un.